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Correlações Forex e Commodities Você está aqui. Centro de Aprendizado de Forex gt Correlações de Especialista de Nível O movimento de moedas é influenciado por vários fatores: oferta e demanda, taxas de juros. crescimento econômico e muitos outros. Especificamente, o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionados à produção nacional do país, é natural que algumas moedas estejam intimamente ligadas aos preços das matérias-primas. As moedas que têm a correlação mais próxima com as matérias-primas são o dólar australiano (AUD), o dólar canadense (CAD) e o dólar da Nova Zelândia (NZD). Outras moedas estão correlacionadas, como o franco suíço ou o iene, mas a correlação é menor. Há muitas razões por trás da queda nos preços do petróleo, incluindo um dólar mais forte (já que o preço do petróleo é cotado em dólares) e uma redução geral na demanda. Como um grande exportador de petróleo, o Canadá é severamente afetado pelo declínio nos preços do petróleo, enquanto o Japão (importador geral) se beneficia disso. Durante os anos de 2006 a 2009, a correlação entre o dólar canadense e o preço do petróleo foi de cerca de 80. Em um dia essa correlação pode quebrar, mas a longo prazo. suas mudanças estão correlacionadas. O Canadá é o 7º maior produtor de petróleo do mundo e continuará a crescer na lista graças às grandes reservas descobertas. Estas reservas também foram recentemente exploradas, o que atraiu a atenção de muitos países importadores, como a China. Em 2000, o Canadá também ultrapassou a Arábia Saudita e os Estados Unidos como produtor de petróleo. As reservas de petróleo do Canadá são as segundas maiores depois da Arábia Saudita. A proximidade de Canadas com os Estados Unidos também desempenha um papel importante, os Estados Unidos não podem atender todas as suas necessidades apenas com sua produção doméstica. Todos esses fatores tornam o Canadá extremamente sensível a mudanças nos preços do petróleo. O gráfico abaixo mostra que existe uma correlação positiva entre o dólar canadense e o petróleo. O petróleo é um dos determinantes da evolução da paridade. O gráfico mostra a evolução dos preços do petróleo e da paridade entre maio de 2007 e maio de 2009. Isso mostra que, quando os preços do petróleo sobem, o CAD se valoriza. Por outro lado, o Japão importa quase todo o petróleo que consome (em comparação com os EUA, que importa cerca de 50). Antes de 2009, o Japão era o terceiro maior importador de petróleo, atrás dos EUA e da China. O Japão tem falta de recursos naturais e as suas importantes necessidades em petróleo tornam-no muito sensível às mudanças nos preços do petróleo. Além disso, o petróleo fornece a este país 49 das suas necessidades de energia e assim quando o preço sobe, a economia do Japão sofre Traders em ouro ficará surpreso ao saber que a negociação do dólar australiano (AUD), é como trocar ouro. Como o terceiro maior produtor de ouro do mundo, o dólar australiano tem uma correlação positiva de 84 com o ouro entre 1998 e 2008. Falando de forma simples, quando o preço do ouro sobe, o AUD aprecia. A proximidade da Nova Zelândia com a Austrália torna este último um destino favorito para as exportações da Nova Zelandia. Assim, a saúde da economia da Nova Zelândia está intimamente ligada à da Austrália, o que explica porque, no mesmo período, o NZD / USD e AUD / USD tem uma correlação positiva de 96. A correlação do NZD / USD com o ouro é ligeiramente menor do que o dólar australiano, mas chega a 78. Todos também sabem que o ouro é precificado em dólares e, assim, quando o dólar se valoriza, o preço do ouro cai. Estamos no caso de uma correlação negativa muito forte que mostra perfeitamente o gráfico a seguir, representando o preço do ouro e do índice do USD. O índice do USD representa a evolução do dólar em relação a uma cesta de outras moedas. Para os comerciantes de commodities, ter um olho na troca de moeda pode ser uma alternativa ou complementar à negociação de commodities. Além das correlações que podem existir entre diferentes paridades e commodities, os comerciantes podem negociar em moeda estrangeira, ganhando juros. Na verdade, quando você negocia no mercado forex, você está lidando com diferentes países e esses países têm taxas de juros. Por exemplo, um trader que tivesse comprado o AUD / USD em março de 2009 teria ganhado mais 3 juros se as taxas de juros na Austrália permanecessem em 3,25 e as dos Estados Unidos permanecessem em 0,25 durante todo o ano. Quando você compra uma moeda, recebe a taxa de juros. Você também deve saber que esses 3 não têm alavancagem, então você pode imaginar o impacto com a alavancagem disponível no Forex. Claro, você não deve esquecer que a alavancagem pode ser muito perigosa e pode fazer você perder todo o seu capital. Como você observou, pode ser muito interessante negociar algumas paridades cambiais correlacionadas ao ouro, em vez de negociar diretamente com o ouro. Aconselho-o a estar atento às mudanças nos preços das commodities, mas também a certas paridades correlacionadas com essas commodities. Observe o tempo de impacto dos movimentos de preços das commodities no mercado de câmbio. Você verá que muitas vezes esses movimentos são sobrepostos e, portanto, oferecem boas oportunidades de lucro. Eles estão falando sobre isso no fórum FOREX significa Foreign Exchange - que significa mercado de moedas. O mercado Forex é onde as moedas são vendidas, compradas, na forma de paridade. No mercado Forex, todas as moedas são negociadas em tempo real, 24h / 24h, 7J / 7J. O Forex está aberto há alguns anos para indivíduos, investidores individuais que desejam diversificar seus investimentos ou especuladores puros. O acesso ao mercado de câmbio para pessoas físicas é oferecido através de corretores de Forex. CUIDADO FOREX é um mercado tornado volátil pela alavancagem que é oferecida a você. Consequentemente, um risco de importantes perdas financeiras está sempre presente. A Tribuforex oferece aos seus internautas algumas idéias e análises comerciais, mas não será responsável em caso de perdas. O principal objetivo do forex-tribo é oferecer uma ferramenta que permita aos comerciantes compartilharem o forex entre eles. Copyright © 2011 by Pearson Education Corretivo Estratégias de correlação apelam para os comerciantes forex porque elimina o estresse associado à escolha da direção do mercado. Quando dois pares correlacionados divergem um do outro, a ideia é simplesmente comprar um par e vender o outro. O que são pares de moedas correlacionadas A correlação oferece uma probabilidade matemática de duas séries temporais8221 se movendo na mesma direção. Aplicando a ideia ao forex, isso significa que precisamos escolher dois pares de moedas. O EURUSD e o USDCHF são duas escolhas populares devido à sua correlação extremamente alta, por isso vamos usá-los. Agora, fazemos uma pergunta simples: 8220Se o EURUSD aumentar, qual é a probabilidade de que o USDCHF também aumente 8221 Nossos cálculos vão gerar um simples número entre -1 e 1. 1 significa que se a Moeda A subiu de valor, então é 100 certo que a moeda B subiu em valor. -1 significa que se a Moeda A aumentou em valor, então é 100 certo que a Moeda B diminuiu em valor. Um valor de 0 significa que o movimento da Moeda A não exerce nenhum efeito sobre a Moeda B. Os negociadores geralmente consideram uma correlação significativa sempre que o número for maior que 70. EURUSD e USDCHF são tão populares porque detêm a correlação mais forte entre a principal moeda pares. Quando a volatilidade do mercado era muito baixa há alguns anos, era em torno de -93. Hoje, a correlação tende a ficar em torno de -80. Os problemas da dívida europeia e a intervenção do Banco Nacional Suíço têm muito a ver com a diminuição desse número. Suas relações comerciais são muito menos estáveis. Riscos de estratégias de correlação Deixemos os habitantes de volta ao território familiar com meu exemplo favorito, a média móvel. Se você tomar a média das últimas 20 barras, sabe por experiência que a média será diferente se você estudar uma média de 50 períodos versus 200 períodos. Se você olhar para a média em um gráfico de 5 minutos versus um gráfico por hora, o número irá variar novamente. O take-away aqui é que as correlações funcionam da mesma maneira. A correlação entre EURUSD e USDCHF pode até ser positiva se você considerar uma escala de tempo curta o suficiente. À medida que você recua no tempo, perceberá que quanto mais longe você for, mais estáveis ​​os números de correlação se parecem. Se a correlação semanal do EURUSD e do USDCHF for -80, você esperaria que os números ficassem mais selvagens e erráticos à medida que você escala até um gráfico de escala. O mesmo problema com a média móvel também aparece. Estudar a correlação em 50 períodos fornece um número responsivo, mas também é muito menos consistente do que a correlação de 200 períodos. O que um período curto ganha em capacidade de resposta, perde em estabilidade. Você também deve considerar se a correlação que você está estudando faz sentido fundamental. Só porque a mudança de temperatura na Mongólia previu a direção do USDJPY na semana passada, não é uma boa ideia usar no futuro. O mesmo acontece com o comércio de pares. EURUSD e USDCHF devem ser altamente correlacionados por dois motivos. Ambos contêm a mesma moeda no par (USD), que metade dos pesos com o mesmo instrumento. Além disso, o EUR e o CHF têm fortes relações comerciais com os EUA. Você esperaria que tanto a Zona do Euro quanto a Suíça compartilhassem a necessidade de comprar e vender dólares americanos. Eles precisam deles para comprar petróleo, importar e exportar para os EUA, etc. Qualquer pessoa com uma compreensão superficial da macroeconomia poderia explicar por que esse relacionamento faz sentido. Comerciantes de correlação tipicamente estabelecem pares que compartilham uma moeda comum. O comércio EURUSD e USDCHF ambos compartilham o dólar dos EUA. Quando você compra EURUSD e compra USDCHF, você está realmente: Comprando EUR e vendendo USD Comprando USD e vendendo CHF Observe que o dólar se cancela. O que você está realmente fazendo é comprar EUR e vender CHF. Isso é comumente conhecido como o par EURCHF. Assumindo que o spread não seja escandaloso, faz mais sentido simplesmente comprar ou vender diretamente o EURCHF, em vez de passar pelo complicado processo de administrar duas negociações abertas. Se você decidir seguir a abordagem de dois pares, deve considerar a necessidade de equilibrar os tamanhos de negociação entre si. Usando lotes padrão como exemplo, 100.000 EUR é de 137.500 USD. 100.000 USD é 90.900 CHF. Se você comprar um lote padrão de EURUSD, estará comprando 137.500 unidades. Quando você compra um lote padrão de USDCHF, você está comprando apenas 100.000. 137.500 obviamente não é igual a 100.000. A menos que você intencionalmente tenha decidido negociar tamanhos diferentes, talvez queira considerar equalizá-los. Resolva para x: 100.000 / 137.500 x (90.900 / 100.000) x 100.000 / 90,00 100.000 / 137.500 0,803 Você precisaria de seu comércio EURUSD para ser 80 do tamanho do comércio USDCHF. Qual correlação não é Correlação só fornece insights sobre a probabilidade de direção. Não diz absolutamente nada sobre a força de um movimento particular. Há alguns meses, o USDCHF subiu 1.000 pontos em valor em um único dia. O EURUSD apenas moveu algumas centenas de pips. O USDCHF movimentou-se dramaticamente além do EURUSD, tanto em termos de pips, quanto mais importante, como uma porcentagem do preço. Considere se você estava em curto EURUSD naquele dia e curto USDCHF. Você perdeu uma tonelada de dinheiro. Por outro lado, se você estivesse comprando EURUSD e comprando USDCHF, então você teve sorte e ganhou a jogada. Independentemente do que aconteceu, a correlação não lhe disse nada sobre o resultado quando eles se movem na mesma direção. Por essa razão, prefiro olhar para um método menos intuitivo chamado cointegração. Cointegração A conintegração transforma o problema em sua cabeça. Em vez de perguntar se dois pares se movem ou não na mesma direção, ele pergunta qual a probabilidade deles permanecerem a uma certa distância. Naturalmente, essa distância tende a variar com o tempo. O que você quer que a fórmula de cointegração lhe diga é a probabilidade de dois pares retornarem a uma distância padrão. Se você vir dois pares espalhados muito distantes e os números disserem que eles geralmente voltam juntos, então faz sentido considerar um par de negócios. Ernest Chan tem uma introdução amigável à cointegração que eu recomendo. Uma introdução muito mais feia e intensiva em matemática para o assunto, embora também muito mais completa, está no livro Pairs Trading, de Ganapathy Vidyamurthy. 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A melhor coisa sobre o comércio é que você não precisa ter uma quantidade enorme de capital para começar. Com alguns corretores de forex, com menos de 100 você pode começar um bom negócio em comparação com um negócio como estoque, onde tal quantidade poderia ser insignificante. No entanto, assim como qualquer outra forma de negócio, existem abordagens e truques que você precisa aprender. Caso contrário, o sucesso não vem em uma bandeja de prata. Primeiro, você precisa dominar as tendências das principais moedas para fazer movimentos apropriados. Embora possa levar algum tempo para ver e aprender as características do mercado Forex, você pode pedir conselhos aos principais participantes do setor e também ao seu corretor. Depois de obter as tendências em seu aperto, então você está no caminho certo para a direção certa. Uma das melhores coisas sobre negócios forex é a flexibilidade. As moedas certamente mudam rapidamente, mas há sempre esse subsídio de tempo entre o qual você pode tomar uma decisão. Ao contrário do estoque, você não precisa ficar paranóico quando as taxas se alteram. Os efeitos de erros de contabilidade, escândalos em instituições financeiras, ganhando rumores, corretor.