Como usar o volume para melhorar sua negociação Carregando o jogador. O volume é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é frequentemente ignorada porque é um indicador tão simples. Informações sobre o volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos traders ou investidores sabem como usá-lo para aumentar seus lucros e minimizar os riscos. Para cada comprador, é necessário que alguém venda as ações que comprou, assim como deve haver um comprador para que o vendedor se livre de suas ações. Essa batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes prazos cria movimento, enquanto fatores técnicos e fundamentais a longo prazo se desenrolam. Usar o volume para analisar estoques (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para usar o volume Ao analisar o volume. existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como operadores, estamos mais inclinados a nos unir a fortes movimentos e não participamos de lances que mostrem fraqueza - ou podemos até observar uma entrada na direção oposta a um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são um bom auxílio geral nas decisões de negociação. Volume e mercado de interesse Um mercado em ascensão deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo, a fim de manter os preços mais altos. O aumento do preço e a diminuição do volume mostram falta de interesse e isso é um aviso de uma possível reversão. Isso pode ser difícil de entender, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) com pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) no volume grande é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou radicalmente. gráfico diário mostrando aumento de preço e aumento do volume. border0 height371 longdescA20GLD20daily20chart20showing20rising20price20and20rising20volume. srci. investopedia / inv / articles / site / volume-technical-analysis-1.gif width500 / gt Figura 1: Gráfico diário do GLD mostrando aumento de preço e aumento do volume. Esgotamento Movimentos e Volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Participantes que esperaram e têm medo de perder mais do movimento se amontoam no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No mercado, a queda dos preços acaba por forçar a saída de um grande número de traders, resultando em volatilidade e aumento de volume. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses pode ser analisado usando as outras diretrizes de volume. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 Principais Sinais de um Início de Mercado.) Figura 2: Um gráfico diário de GLD mostrando um pico de volume indicando uma mudança de direção. Sinais de alta O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e, em seguida, o preço se eleva, seguido por um recuo menor. Se o preço no movimento inferior ficar mais alto que o anterior, e o volume diminuir no segundo declínio, então isso é usualmente interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Gráfico diário do SPY mostrando falta de interesse de venda no segundo declínio. Reversões de volume e preço Após um longo movimento de preço mais alto ou mais baixo, se o preço começa a variar com pouco movimento de preço e volume pesado, muitas vezes indica uma reversão. (Veja Retracement ou Reversão: Saber a diferença para obter informações adicionais) Volume e Breakouts vs. Falhas Falsas Na fuga inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume decrescente em uma fuga indica falta de interesse e uma maior probabilidade de uma fuga falsa. Gráfico diário QQQQ mostrando o volume crescente na fuga. border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. srci. investopedia / inv / articles / site / volume-technical-analysis-4.gif width500 / gt Figura 4: Gráfico diário do QQQQ mostrando o aumento do volume no breakout. Volume Volume History Volume deve ser visto como relativo ao histórico recente. Comparando hoje com o volume de 50 anos atrás, fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes eles provavelmente serão. Indicadores de volume Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem específica de mercado. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Existem muitos indicadores de volume, os quais a seguir fornecem uma amostra de como vários podem ser usados. On Balance Volume (OBV) O OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Ele também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou até mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço das ações da Apple Inc (AAPL). (Para mais informações sobre o OBV, consulte Volume On-Balance: O Caminho para o Dinheiro Inteligente.) Figura 5: Um gráfico diário do APPL mostrando como o OBV confirma o movimento do preço. Chaikin Money Flow O aumento dos preços deve ser acompanhado pelo aumento do volume, portanto, essa fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam em sua porção superior ou inferior de sua faixa diária e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando os closes estiverem na parte superior do intervalo e o volume estiver em expansão, os valores serão altos quando os closes estiverem na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos. O fluxo monetário de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais comumente usado para ver divergências. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos níveis contínuos (preço) nas ações da AAPL. O fluxo monetário de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retorno maior no estoque. (Para obter informações relacionadas, consulte Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.) Figura 6: Um gráfico de 10 minutos da AAPL mostrando a divergência que indica uma possível reversão. Klinger Volume Oscillator Flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais de negociação. O oscilador de volume da Klinger soma os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na Figura 7 vemos um número bastante negativo - isto é, no meio de uma tendência de alta geral - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo ao longo da tendência dos preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizou, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de distribuição / acúmulo para mais.) Figura 7: Um gráfico diário de APPL mostrando como Klinger confirma a tendência de alta. O Bottom Line Volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando uma mudança de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta precisa de entrada e saída, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados observando a ação do preço. volume e um indicador de volume. Tradução de estratégia de volume Entrou em Julho de 2008 Status: Membro 750 Posts Eu encontrei um artigo interessante sobre volumes: Eu uso um monte de indicadores e métodos diferentes, mas o que me mostrou sucesso consistente é preço e volume no suporte e resistência. As áreas de suporte ou resistência ocorrem em altos e baixos anteriores (é por isso que ações e índices desenvolvem intervalos de negociação, eles refletem altas e baixas anteriores). Mostrarei como o preço e o volume reagem a altos e baixos anteriores e por que o preço empurra ou reverte nesses pontos. Altos e baixos anteriores em uma ação ou Índice definem as áreas atuais de suporte e resistência. Uma alta ou baixa anterior em uma ação ou índice é chamada de oscilação. Eu desenho uma linha de tendência horizontal a partir do balanço anterior alto ou baixo para ver em que preço suporte ou resistência virá no futuro. Esses altos e baixos do swing anterior são locais onde as decisões devem ser tomadas para ordens de compra ou venda. As linhas horizontais desenhadas a partir de altos e baixos anteriores indicam onde o suporte ou resistência pode vir no futuro. Às vezes uma imagem vale mais que mil palavras. O gráfico de linha de uma ação ou índice abaixo ilustra o que é um balanço alto e baixo. images. tradingmarkets / 2008 / howto / 0416ord. gif As seguintes regras que desenvolvi com preço e volume vieram em parte com o estudo das obras do mestre de preço e volume, Richard Wyckoff. O Sr. Wyckoff desenvolveu técnicas na década de 1930 que combinam preço e volume de ações que tinham previsibilidade de preços. As técnicas que ele desenvolveu resistiram ao teste do tempo e ainda funcionam até hoje. Eu expandi essas idéias e criei as seguintes regras que uso diariamente em minhas negociações. A fim de manter este artigo breve, não vou entrar em todas as regras, mas aqui estão algumas que podemos abordar. Aqui vamos ver um histórico de preços para ver onde os sinais de compra e venda são desenvolvidos. Regras que sigo usando preço e volume para determinar os sinais de compra e venda nos índices do composto Nasdaq e da NYSE 1. Teste de uma alta ou baixa anterior em 8 ou maior redução no volume e fecha abaixo da alta anterior (ou acima da baixa anterior ) implica uma reversão. O mercado precisa quebrar a alta ou a baixa anterior e depois voltar para a faixa de negociação para provar o ponto. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord2.gif 2. Teste de um alto ou baixo anterior em 3 ou menos em volume encolhido, implica que alto ou baixo serão excedidos. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord3.gif 3. Sempre compare a relação de volume com a primeira alta ou baixa, mesmo no 3º e 4º re-teste. O volume de compra e venda de relacionamento de sinal permanece o mesmo. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord4.gif images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord5.gif Registrado em Jul de 2008 Status: Membro 750 Posts B. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord6.gif Nota Importante: Não é o que o volume representa, o que é importante no re-teste de altos ou baixos anteriores, mas sim qual porcentagem aumenta ou diminui o volume contra altos ou baixos anteriores. Essas relações de volume definirão se o mercado passará ou reverterá nesses altos e baixos anteriores. 4. Mercados que quebram para novas máximas (ou mínimas) em volume quase igual ou aumentado e, em seguida, reverter de volta para a faixa de negociação, a última alta (ou baixa) será testada se não for excedida. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord7.gif PS. A maneira de saber se a última alta (ou baixa) será testada e depois invertida ou excedida está no volume. - Se o volume for pelo menos 8 mais leve no teste de alta (ou baixa), então espere reversão. - Se o volume estiver dentro de 3 ou menos no teste, espere continuar. 5. Mercados que quebram a nova alta ou baixa em 8 ou maior decréscimo em volume e fecham fora da faixa de negociação implicam em uma falsa quebra e retornarão à faixa de negociação. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord8.gif 6. Tops e bottoms de quotgapsquot agir e funcionam da mesma forma como altos e baixos anteriores. Topos e fundos de lacunas atuam e funcionam como zonas de suporte e resistência anteriores. A mesma relação percentual de volume funciona com o quotGapsquot, como acontece com o re-teste de altos e baixos anteriores. images. tradingmarkets / 200. o / 0416ord9.gif E aqui está o link para o artigo: tradingmarkets /.site /. les / -76494.cfmVolume Trading Como negociar os mercados Noções básicas sobre Volume Volume é o único indicador realmente importante. Os traders profissionais usam o volume para determinar o interesse dos investidores no mercado, sua maneira de entender a acumulação antes do impulso e distribuição antes do momento de baixa. Hawkeyes Volume Indicator dá-lhe a capacidade de ver profissional de compra, venda profissional e sem demanda. Essa percepção lhe dará a habilidade de negociar com confiança. Este indicador imensamente poderoso realiza mais de trezentos cálculos por barra e fornece a pedra fundamental do conjunto de ferramentas e metodologia Hawkeye. Como funciona o Volume Trading A negociação usando o volume oferece o seguinte: O volume confirma a força de uma tendência ou sugere sua fraqueza. Volume crescente indica aumento de juros O volume decrescente sugere um declínio nos juros ou uma declaração sem juros. Leituras extremas de volume, ou seja, o volume do clímax, geralmente destacam a reversão de preços. Pontos onde o mercado comercializa em alto volume são os pontos de forte suporte e resistência. Breakouts e picos de mercado podem ser validados ou ignorados com a ajuda do volume. Análise de Spread de Volume Na década de 1930, Richard Wyckoff, do mercado de ações, tomou volume e analisou-o até encontrar um indicador preditivo que ele chamou de Análise de Spread de Volume de Wyckoff (VSA). Muitos dos comerciantes icônicos do mundo passaram a usar o Wyckoffs Volume Spread Analysis. Jesse Livermore e JP Morgan estavam entre os muitos comerciantes ricos que usaram VSA com grande sucesso. Desde então, foi reconhecido que o VSA é um excelente indicador de liderança. O software capta o volume de mercado e compara-o a vários outros fatores, como a abertura e fechamento de cada barra e o intervalo de um número específico de níveis de volume anteriores. Em seguida, ele combina isso com a faixa média real do preço de mercado para criar um dos indicadores de Análise de Preço de Volume do mundo, chamado de Indicador de Volume de Hawkeye. No coração do software Hawkeye está um algoritmo complexo que executa mais de 300 cálculos por barra de volume. Em seguida, ele exibe instantaneamente para você se a compra ou venda de volume está dominando o mercado. Em outras palavras, ele não diz apenas o volume, como acontece com outros softwares de negociação, mas na verdade informa se o volume está comprando ou vendendo volume. Se o volume estiver comprando, a barra estará verde. Se o volume estiver vendendo volume, a barra estará vermelha e, quando não houver viés de mercado, a barra estará branca. O resultado final é um dos indicadores de previsão de volume mais precisos disponíveis. Ao considerar a abertura e o fechamento de um bar e observar as barras de volume anteriores, ele pode sentir o humor do mercado e, quando combinado com os outros indicadores de Hawkeye, atua como um gatilho para a entrada e saída de negociações, o que naturalmente trabalho simples. O volume é o segundo item mais valioso de dados após o preço em si. Grande volume significa que há um grande número de participantes do mercado envolvidos na ação do preço, incluindo instituições financeiras, que trazem o maior volume de negócios para o mercado. Se as instituições financeiras estão negociando, isso significa que elas estão interessadas em um preço em determinado nível e elas literalmente empurram o preço para cima ou para baixo. Um volume baixo nos diz que há muito poucos participantes no mercado e que nem compradores nem vendedores têm interesse significativo no preço. Nesse cenário, nenhuma instituição financeira estará envolvida e, portanto, quaisquer movimentos de traders individuais serão fracos. O volume e o volume da tendência nos ajudam a determinar a saúde de uma tendência. Uma tendência de alta é forte e saudável se o volume aumentar à medida que o preço se move com a tendência e diminui quando o mercado entra em uma tendência contrária. Estes são chamados períodos de correção ou pull backs. Quando os preços estão subindo e o volume está diminuindo, ele diz aos comerciantes que é improvável que uma tendência continue. Os preços podem ainda tentar subir a um ritmo mais lento, e uma vez que os vendedores assumem o controle (o que é mostrado por um aumento no volume em uma barra descendente), os preços cairão. Uma tendência de baixa é forte e saudável se o volume aumentar à medida que os preços se movem para baixo e diminuem quando o preço começa a traçar novamente (puxar) para cima. Quando um mercado está caindo e o volume está diminuindo, é improvável que a tendência de baixa continue. Os preços continuarão a diminuir, mas a um ritmo mais lento ou parar de cair e começar a subir. Volume e Reversões Quando o volume aumenta em determinados níveis de preços, os traders profissionais sabem que este é um sinal claro de aumento de interesse demonstrado pelos traders a esse nível de preço. Se houver interesse significativo, conforme revelado pela barra de volume, significa que o nível é importante. Esta observação simples do volume permite que os comerciantes identifiquem níveis importantes de suporte e resistência que provavelmente desempenharão um papel significativo no futuro. Onde os picos de volume são extremos, maiores do que quaisquer picos históricos, e geralmente chamados de clímax de volume, os investidores devem procurar pistas de reversão a partir do preço em si. Picos de volume único por si só podem levar o mercado a uma parada abrupta. Esses picos extremos de volume ocorrem frequentemente durante os anúncios econômicos fundamentais que ocorrem diariamente. As notícias podem causar um aumento no volume em um único dia e desaparecer novamente. No entanto, as reversões não acontecem em um único dia, mas em uma série de dias. Se o volume acima da média permanecer no mercado por vários dias, um pico de volume enorme, um clímax de volume, muitas vezes sinalizará um ponto de reversão do mercado. Volume e Breakouts O volume pode ajudar a validar todos os tipos de fugas. Quando o mercado está se consolidando em baixo volume, um aumento no volume pode significar que uma quebra é devida. Uma quebra ocorrendo no volume crescente é uma fuga válida, enquanto uma quebra com volume baixo é mais provável que seja falsa. Por que simplesmente porque a falta de volume sinaliza uma falta de interesse do mercado e dos comerciantes. As linhas de tendência e outras quebras são validadas ou anuladas exatamente da mesma maneira. Então, como você pode ver, o volume é sem dúvida o indicador mais importante e poderoso de todos. É notavelmente preciso em prever movimentos futuros. Quando você começa a incorporar o Volume Price Analysis em associação com um indicador de volume, você tem uma incrível ferramenta de negociação à sua disposição. O FOREX Volume Problem Infelizmente, o volume forex não pode ser medido tão precisamente quanto é para ações, onde cada ação negociada equivale a uma na barra de volume. Então, vender 200 ações significa 200 em volume de vendas. Em ações, o número de ações negociadas é administrado e reportado pelas bolsas centrais, como a Bolsa de Valores de Nova York. Há muitas bolsas ao redor do mundo que acompanham cada ação comprada e vendida, então é relativamente fácil obter uma medida precisa dos volumes de ações sendo negociados minuto a minuto. O mesmo acontece nos mercados futuros. No entanto, no mercado spot FOREX, não há central de câmbio. Portanto, não podemos contar quantos contratos ou mesmo o tamanho dos contratos negociados em determinado momento. Portanto, para contar o volume no FOREX, é o número de ticks, ou alterações no preço, que é usado, do qual derivamos nosso volume. Um tick mede 1 mudança de preço. À medida que o carrapato sobe e desce, o volume aumenta. Quando o volume aumenta, ele sinaliza a atividade do mercado com os participantes ativamente comprando e vendendo moedas. Assim, a partir dessa análise, podemos obter uma medida relativa do volume usando dados de ticks, mas como sabemos se é o volume de compra ou venda? É onde o Hawkeye é único. Ele usa algoritmos matemáticos complicados para estabelecer (com uma precisão de 80) se o volume de ticks está comprando ou vendendo volume. Então agora, pela primeira vez, os traders FOREX têm o mais importante de todos os indicadores disponíveis para eles, o VOLUME. A combinação do volume, VSA e indicadores de tendência no Hawkeye fazem dele a ferramenta de software mais precisa disponível para os traders FOREX. É de se admirar que os traders FOREX profissionais usem o Hawkeye? Junte-se a eles agora e torne-se o trader FOREX que você merece. O volume afinal é o combustível que impulsiona o mercado, tanto mais alto quanto mais baixo. Se não houver volume, é improvável que o mercado se mova para longe. É preciso esforço para que um mercado se mova, seja mais alto ou mais baixo, e se não houver esforço ou volume, o mercado passará para a consolidação lateral, e só sairá quando o volume aumentar significativamente. Este é o poder do Volume Spread Analysis, que está no centro da metodologia Hawkeye. Alguns dos maiores comerciantes que já viveram, como Jesse Livermore, WD Gann, Richard Wykoff e Richard Ney, usaram essa técnica como a pedra angular de sua própria filosofia comercial. Eles entenderam o poder de usar o volume e a ação do preço, e isso permitiu que eles tivessem sucesso, onde tantos comerciantes falharam. Agora, finalmente, com o algoritmo de volume único do Hawkeye, finalmente temos as ferramentas para realmente ver dentro do mercado, e negociar com confiança, sabendo que estamos negociando COM a tendência e o fluxo de dinheiro, ao invés de contra ele. Volume nos permite ver, e em lugar de viajar de automóvel por uma neblina de mar, esperando evitar um acidente, o indicador de volume de Hawkeye nos dá nosso próprio sistema de radar sem igual para navegar seguramente nos mercados de forex. É o indicador final, aumentando exponencialmente o nosso sucesso comercial, a nossa confiança e a nossa análise de risco em todos os negócios. Sem isso, a negociação é uma loteria. Com ele, você potencialmente tem o ticket vencedor. Assim como com todos os outros indicadores, a ferramenta Volume funciona em todos os períodos de tempo entre gráficos intraday e tick based para estratégias de escalpelamento, para gráficos diários e semanais de longo prazo para traders de tendência. O Indicador de Volume do Hawkeye funciona em todos os mercados e pode ser usado em todos os prazos para gráficos de tempo e oscilação de longo prazo e negociação de tendências em gráficos diários e semanais, até escalpelamento rápido em uma base intra-dia, usando minuto ou tick gráficos. O Segredo do Volume
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