Eu estou trabalhando com o SQL Server 2008 R2, tentando calcular uma média móvel. Para cada registro, na minha opinião, gostaria de coletar os valores dos 250 registros anteriores e, em seguida, calcular a média dessa seleção. Minhas colunas de exibição são as seguintes: TransactionID é exclusivo. Para cada TransactionID. Eu gostaria de calcular a média para o valor da coluna, sobre os 250 registros anteriores. Portanto, para TransactionID 300, colete todos os valores das 250 linhas anteriores (a visualização é classificada como decrescente por TransactionID) e, na coluna MovAvg, grave o resultado da média desses valores. Eu estou olhando para coletar dados dentro de um intervalo de registros. perguntou 28 de outubro às 20: 58Movendo média em T-SQL Um cálculo comum na análise de tendência é a média móvel (ou rolamento). Uma média móvel é a média das últimas 10 linhas, por exemplo. A média móvel mostra uma curva mais suave do que os valores reais, mais ainda com um período mais longo para a média móvel, tornando-se uma boa ferramenta para análise de tendências. Esta postagem do blog mostrará como calcular a média móvel em T-SQL. Diferentes métodos serão usados dependendo da versão do SQL Server. O gráfico abaixo demonstra o efeito de suavização (linha vermelha) com uma média móvel de 200 dias. As cotações de ações são a linha azul. A tendência de longo prazo é claramente visível. T-SQL Movendo Avergage 200 dias A demonstração abaixo requer o banco de dados TAdb que pode ser criado com o script localizado aqui. No próximo exemplo, calcularemos uma média móvel nos últimos 20 dias. Dependendo da versão do SQL Server, haverá um método diferente para fazer o cálculo. E, como veremos mais adiante, as versões mais recentes do SQL Server têm funções que permitem um cálculo muito mais eficaz. SQL Server 2012 e posterior Média Móvel Esta versão faz uso de uma função de janela agregada. O que há de novo no SQL 2012 é a possibilidade de restringir o tamanho da janela, especificando quantas linhas antes da janela deve conter: As linhas anteriores são 19, porque incluiremos a linha atual também no cálculo. Como você pode ver, o cálculo da média móvel no SQL Server 2012 é bem simples. A figura abaixo demonstra o princípio de janelamento. A linha atual está marcada com amarelo. A janela está marcada com um fundo azul. A média móvel é simplesmente a média de QuoteClose nas linhas azuis: T-SQL Janela média móvel. Os resultados dos cálculos em versões mais antigas do SQL Server são os mesmos, portanto, eles não serão mostrados novamente. Mover Média do SQL Server 2005 8211 2008R2 Esta versão faz uso de uma expressão de tabela comum. O CTE é auto referenciado para obter as últimas 20 linhas para cada linha: Média Móvel antes do SQL Server 2005 A versão anterior a 2005 usará uma associação externa esquerda para a mesma tabela para obter as últimas 20 linhas. Pode-se dizer que a tabela externa contém a janela na qual queremos calcular uma média: Comparação de desempenho Se executarmos os três métodos diferentes simultaneamente e verificarmos o plano de execução resultante, haverá uma diferença dramática no desempenho entre os métodos: Comparação de três métodos diferentes para calcular a média móvel Como você pode ver, as melhorias na função de janelas no SQL 2012 fazem uma enorme diferença no desempenho. Como mencionado no início deste post, médias móveis são usadas como uma ferramenta para ilustrar tendências. Uma abordagem comum é combinar médias móveis de diferentes comprimentos, a fim de detectar mudanças nas tendências de curto, médio e longo prazo, respectivamente. De particular interesse é o cruzamento de linhas de tendência. Por exemplo, quando a tendência curta se move sobre a tendência longa ou média, isso pode ser interpretado como um sinal de compra na análise técnica. E quando a tendência curta se move sob uma linha de tendência mais longa, isso pode ser interpretado como um sinal de venda. O gráfico abaixo mostra Cotações, Ma20, Ma50 e Ma200. T-SQL Ma20, Ma50, Ma200 comprar e vender sinais. Esta postagem de blog é parte de uma série sobre análise técnica, TA, no SQL Server. Veja os outros posts aqui. Postado por Tomas LindMovimento médio ponderado em T-SQL Em um post anterior demonstrei o cálculo de médias móveis em T-SQL. No entanto, existe uma grande desvantagem com médias móveis simples. As alterações de preço no início do período têm a mesma importância que as alterações de preço mais recentes. De alguma forma, você gostaria de atribuir pesos diferentes às mudanças de preço, de modo que as mudanças mais recentes ganhem mais peso. Para este propósito, uma Média Móvel Ponderada (WMA) pode ser calculada. Neste post eu mostrarei dois métodos diferentes para calcular WMA, um que pode ser usado no SQL Server 2005 e posterior, e a outra versão é para versões do SQL Server anteriores a 2005. Para calcular o peso relativo de cada mudança de preço, nós precisa saber a posição de cada mudança de preço em relação ao dia calculado. Por causa disso, uma função de janela não pode ser usada. Não é possível obter informações das linhas individuais na janela. No exemplo abaixo, calcularemos a média móvel ponderada por 9 dias (WMA9). O exemplo usa o TAdb. Um script para criar o TAdb pode ser encontrado aqui. Independentemente da versão do SQL Server, para cada linha, precisamos acessar as 8 linhas anteriores, 9 com a linha atual incluída. Essas 9 linhas serão a janela que contém nossas alterações de preço. Cada linha nessa janela receberá um peso linear que está aumentando com a mesma quantidade para cada linha até a linha atual. O peso de cada linha será calculado usando a posição da linha da janela em relação à linha atual. Let8217s diz que queremos calcular WMA para a 9ª linha (citações de TAdb StockId 1): 1 30,02 30,02 2 30,33 60,66 3 30,33 90,99 4 30,44 121,76 5 30,24 151,20 6 30,27 181,62 7 29,87 209,09 8 30,00 240,00 9 30,02 270,18 A soma dos itens acima é 1355,52. Isso é então dividido pela soma dos pesos, ou seja, 123456789 45. O WMA9 para a linha 9 é 1355,52 / 45 30,12. Se você quiser calcular WMA diferente de 9 dias, use o seguinte T-SQL (obtenha a função GetNums2 aqui) para obter o divisor para o comprimento do período (por exemplo, 45 por 9 dias WMA): Divisores da Média Móvel Ponderada (WMA) Média Móvel Ponderada SQL Server 2005 e posterior Esta versão usa um CTE para calcular o WMA: Resultado para 9 dias Média Móvel Ponderada (WMA9) Nos resultados acima, você pode ver que o WMA9 para a linha 9 é 30,12, conforme calculado anteriormente. Média Móvel Ponderada antes do SQL Server 2005 A única diferença entre a versão do SQL Server 2005 e esta é o uso de uma expressão de tabela comum. A versão anterior a 2005 usa tabelas reais em vez de CTE8217s: Desempenho Ao calcular uma média móvel simples e usar o SQL Server 2012 ou posterior, uma grande melhoria no desempenho pode ser vista ao usar as funções de janela em comparação com os métodos alternativos usados em versões mais antigas do SQL Server. . Cálculos de médias móveis ponderadas, no entanto, podem usar as funções de janelas da mesma maneira. Uma comparação entre a versão do WMA do SQL Server 2005 mostra uma pequena melhoria em relação às versões usadas em versões mais antigas do SQL Server: T-SQL WMA SQL Server 2005 em comparação com a versão anterior a 2005. Devido aos cálculos dispendiosos envolvidos no WMA, pode ser uma boa ideia persistir os resultados. Os WMA são usados da mesma forma que o SMA, na análise de tendências. O WMA tem mais peso nas recentes mudanças de preço. Esta postagem de blog é parte de uma série sobre análise técnica, TA, no SQL Server. Veja os outros posts aqui. Postado por Tomas Lind Tomas Lind - Serviços de consultoria como DBA do SQL Server e Desenvolvedor de Banco de Dados na High Coast Database Solutions AB.
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